Изкуствен Интелект

Подготовка за Паричен съюз на ЕС с финансов сектор, подпомаган от анализите

Computer World

В МОМЕНТА СЕ ПОДГОТВЯМЕ ЗА ВЛИЗАНЕ в ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ОБМЕННИ КУРСОВЕ (ПОЗНАТ КАТО ERM II), КОЙТО ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА.

Въпреки че регулаторната рамка ще започне да се прилага едва след като приключи присъединяването ни към Европейския Икономически и паричен съюз (ИПС), очаквам, че ще е необходим определен период на приспособяване. Банковата система се подготвя за това от известно време, като финансовите институции са добре запознати с последствията от тази стъпка. Стандартите на ЕС, които ще бъдат приложени, са комплексни и взискателни, но заради ситуацията с пандемията COVID 19 прилагането на правилата Базел IV бе отложено, което за момента ще облекчи регулаторния натиск.

Георги Робев, Sales Leader, SAS България

Георги Робев, Sales Leader, SAS България


Влизането в ИПС представлява едновременно и възможност, и заплаха. От една страна, отварянето на пазара ще осигури по-лесен достъп до капитали, работна сила, технологии, но същевременно засилва и конкуренцията, увеличавайки натиска върху пазара.

Финансовият сектор със сигурност ще бъде силно повлиян от влизането в ИПС. Финансовите организации ще разполагат с по-голяма гъвкавост за предоставяне на финансови услуги на пазара, с по-голямо портфолио, но това ще промени и начините, по които банките са изложени на пазарни рискове. Те ще бъдат задължени да спазват разпоредбите и правилата на Европейската централна банка за отчитане на загубите, управлението и доказването на качеството на данните, както и някои специфични изисквания за рапортуване към ЕЦБ и ЕБА.

За да успеем да реагираме на регулаторните и пазарните промени, се подготвяме за прилагане на регламенти като BCBS 239 и AnaCredit (след като те започнат да действат ефективно), но можем да очакваме и някои предизвикателства. Ще бъде необходима среда, която ще даде възможност за иновации, за автоматизация на процесите и за управление на данните между отделните системни звена е една финансова институция.

Банковата индустрия става все по-свързана със зрелостта на аналитичните инструменти, зависи от аналитичното моделиране за оценка на кредитния и портфейлния риск, за съответствие с правителствените разпоредби, за определяне кои финансови продукти да предложите най-успешно на пазара.

Повечето организации могат да създават модели, но се затрудняват да ги въведат в продукционен режим. Според оценките на анализаторите, само 35% (според IDC) до 50% (според Gartner) от моделите са внедрени напълно. А ново изследване на SAS показва, че на 44% от моделите са нужни повече от седем месеца за внедряване. В ситуация, в която е налице силно конкурентен пазар, бързото излизане на продукт на пазара е от решаващо значение, особено в България, където банките са изправени пред конкуренция от "пъргави" финтех компании. Ситуация, която може да бъде пагубна за някои участници.

В работата с нашите клиенти видяхме много общи препятствия пред успешното внедряване на специфични банкови модели. Тези проблеми варират от липсата на стратегия за данните до невъзможност за внедряване на анализите в продукционен режим.

Имаме пример за три регионални банки в Европа, които бяха изложени на опасността от понижаване на рейтинга от регулаторите и от рейтинговите компании, тъй като при тях липсваха стабилни процеси за управление на кредитния риск, например. Всяка от тях бе затруднена от продължителното време за пускане на продукти на пазара при промяната на модели за оценка. Процесът по реализация на аналитичния жизнен цикъл за моделите за кредитна оценка отне повече от година, а това повлия върху портфейлния риск. Освен това процесите по събиране на данни, техния анализ и отчитане бяха предимно ръчни, а това намалява контрола на всяка банка върху качеството на продуктовото портфолио.

Банките внедряват решения на SAS, за да ускорят излизането на пазара на моделите за оценка, създавайки стабилен процес за управление на кредитния и пазарен риск, и за проследяване на измененията в тези процеси.
Предварително изградените процеси за управление на данните помагат на нашите клиенти да постигнат по-кратко време за предлагане на пазара на модели за кредитен риск и на по-точни оценки на клиентския риск. Подобреното управление на кредитния риск и гъвкавото ценообразуване подобриха способността на банките бързо да въвеждат нови продукти. Повишената точност и последователност на анализа на кредитния риск - чрез използването на подобрени данни - донесе ползи на основния бизнес на всяка от банките.

В среда, в която сложни регулаторни и отчетни стандарти трябва да бъдат приложени за кратък срок, е от съществено значение предварително да се създаде култура, основана на данните, в цялата организация. Интегрирана платформа за управление на риска, която осигурява специфично за дадения потребител изживяване и неговата роля, е начинът за плавен преход към нова бизнес среда.

Съдържание от

Подготовка за Паричен съюз на ЕС с финансов сектор, подпомаган от анализите

За повече информация:
george.robev@sas.com
www.sas.com




© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X